PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с VONG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 24.50%/yr vs 18.32%/yr for VONG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности IGM и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 24.50% против 18.32% соответственно.

IGM

1 день
1.82%
1 месяц
3.30%
С начала года
23.52%
6 месяцев
19.92%
1 год
50.26%
3 года*
36.62%
5 лет*
20.46%
10 лет*
24.50%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.06%
1 год
21.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.52%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.12%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between IGM and VONG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between IGM and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и VONG

Секторы
IGM
VONG

Технологии

82.8%
51.4%

Коммуникационные услуги

16.8%
13.2%

Финансовые услуги

0.2%
5.3%

Промышленность

0.2%
5.7%

Энергетика

0.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
13.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

IGM
82.8%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
VONG
13.2%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
VONG
5.3%

Промышленность

IGM
0.2%
VONG
5.7%

Энергетика

IGM
0.1%
VONG
0.4%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

IGM

-

VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

VONG
2.7%

Здравоохранение

IGM

-

VONG
7.1%

Недвижимость

IGM

-

VONG
0.4%

Коммунальные услуги

IGM

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

IGM vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.36

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.87

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.31

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

4.39

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.36

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IGM и VONG

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-32.72%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.23%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-23.27%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-32.72%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-32.72%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.47%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-4.88%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и VONG

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

4.78%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

12.08%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

15.71%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

21.38%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

20.90%

+3.73%

Сравнение комиссий IGM и VONG

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и VONG

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IGM and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGM has higher volatility (9.40%) compared to VONG (4.78%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.50% vs 18.32% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.50% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

VONG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.13% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.06% for VONG.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор