PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM.TO с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IGM.TO с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGM.TO (IGM Financial Inc.) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. IGM.TO operates in Asset Management (Financial Services), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IGM.TO returned 14.73%/yr vs 16.72%/yr for QBR-A.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGM.TO и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в IGM Financial Inc. (IGM.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM.TO показывает доходность 31.42%, а QBR-A.TO немного выше – 31.78%. За последние 10 лет акции IGM.TO уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 14.73% против 16.72% соответственно.

IGM.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
4.28%
С начала года
31.42%
6 месяцев
40.57%
1 год
91.33%
3 года*
33.24%
5 лет*
18.84%
10 лет*
14.73%

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM.TO и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM.TO
IGM Financial Inc.		31.42%40.97%38.86%-1.67%-12.00%39.16%-0.02%27.73%-25.10%22.04%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%

Correlation

The correlation between IGM.TO and QBR-A.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between IGM.TO and QBR-A.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGM.TO:

CA$18.97B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

IGM.TO:

CA$4.86

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

IGM.TO:

16.55

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

IGM.TO:

3.09

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

IGM.TO:

4.96

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

IGM.TO:

2.11

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

IGM.TO:

CA$3.84B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGM.TO:

CA$1.57B

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

IGM.TO:

CA$1.66B

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGM Financial Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с IGM.TO:
IGM.TO с POW.TOIGM.TO с OLY.TOIGM.TO с GWO.TOIGM.TO с FCR-UN.TOIGM.TO с MFC.TOIGM.TO с MKP.TOIGM.TO с IFC.TO
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

IGM.TO vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM.TO
Ранг доходности на риск IGM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM.TO c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IGM Financial Inc. (IGM.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGM.TOQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
2.08

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
2.94

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.54

6.27

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.42

16.28

+21.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM.TO vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа QBR-A.TO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM.TO и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGM.TOQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.08

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IGM.TO и QBR-A.TO

Максимальная просадка IGM.TO за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки QBR-A.TO в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM.TO и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGM.TOQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-66.72%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.86%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-23.03%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-25.32%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-30.92%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.43%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-11.25%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.56%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM.TO и QBR-A.TO

Текущая волатильность для IGM Financial Inc. (IGM.TO) составляет 5.70%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что IGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGM.TOQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

14.39%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

22.41%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

35.84%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

33.58%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

28.25%

-5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM.TO и QBR-A.TO

Дивидендная доходность IGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM.TO
IGM Financial Inc.		2.87%3.64%4.90%6.43%5.96%4.93%6.52%6.04%7.25%5.14%5.91%8.07%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGM.TO и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IGM Financial Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
925.05M
1.40B
(IGM.TO) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IGM.TO и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IGM Financial Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
55.1%
43.6%
Активы портфеля
IGM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

IGM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

IGM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

IGM.TO and QBR-A.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM.TO и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор