Сравнение IGM.TO с HVRRY
IGM.TO (IGM Financial Inc.) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IGM.TO in Asset Management, HVRRY in Insurance - Reinsurance. Over the past 10 years, IGM.TO returned 14.73%/yr vs 13.61%/yr for HVRRY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGM.TO и HVRRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGM.TO торгуется в CAD, в то время как HVRRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HVRRY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGM.TO показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции IGM.TO превзошли акции HVRRY по среднегодовой доходности: 14.73% против 13.61% соответственно.
IGM.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 40.57%
- 1 год
- 91.33%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 14.73%
HVRRY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -11.29%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам IGM.TO и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM.TO IGM Financial Inc. | 31.42% | 40.97% | 38.86% | -1.67% | -12.00% | 39.16% | -0.02% | 27.73% | -25.10% | 22.04% |
HVRRY Hannover Re | -11.29% | 23.40% | 16.70% | 21.57% | 18.09% | 20.29% | -18.14% | 42.50% | 20.31% | 13.42% |
Correlation
The correlation between IGM.TO and HVRRY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IGM.TO:
CA$18.97B
HVRRY:
$31.24B
IGM.TO:
CA$4.86
HVRRY:
$4.06
IGM.TO:
16.55
HVRRY:
10.63
IGM.TO:
3.09
HVRRY:
0.32
IGM.TO:
4.96
HVRRY:
1.20
IGM.TO:
2.11
HVRRY:
2.25
IGM.TO:
CA$3.84B
HVRRY:
$25.44B
IGM.TO:
CA$1.57B
HVRRY:
$23.95B
IGM.TO:
CA$1.66B
HVRRY:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM.TO vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
IGM.TO
HVRRY
Сравнение IGM.TO c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IGM Financial Inc. (IGM.TO) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM.TO | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.91 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.54 | -0.86 | +9.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.42 | -1.79 | +39.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM.TO | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | -0.65 | +4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IGM.TO и HVRRY
Максимальная просадка IGM.TO за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки HVRRY в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM.TO и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM.TO | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -60.08% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -16.55% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -16.55% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -29.98% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -41.99% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -16.19% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -9.22% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 7.96% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM.TO и HVRRY
IGM Financial Inc. (IGM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IGM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM.TO | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.35% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 17.05% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.19% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 25.88% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 26.92% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM.TO и HVRRY
Дивидендная доходность IGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGM.TO и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IGM Financial Inc. и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGM.TO и HVRRY
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
IGM.TO and HVRRY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGM.TO и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор