PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IGM.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGM.TO (IGM Financial Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. IGM.TO operates in Asset Management (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, IGM.TO returned 14.73%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGM.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в IGM Financial Inc. (IGM.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM.TO показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM.TO имеют среднегодовую доходность 14.73%, а акции GRT-UN.TO немного отстают с 14.45%.

IGM.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
4.28%
С начала года
31.42%
6 месяцев
40.57%
1 год
91.33%
3 года*
33.24%
5 лет*
18.84%
10 лет*
14.73%

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM.TO
IGM Financial Inc.		31.42%40.97%38.86%-1.67%-12.00%39.16%-0.02%27.73%-25.10%22.04%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between IGM.TO and GRT-UN.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between IGM.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGM.TO:

CA$18.97B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

IGM.TO:

CA$4.86

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

IGM.TO:

16.55

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

IGM.TO:

3.09

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

IGM.TO:

4.96

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

IGM.TO:

2.11

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

IGM.TO:

CA$3.84B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

IGM.TO:

CA$1.57B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

IGM.TO:

CA$1.66B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGM Financial Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с IGM.TO:
IGM.TO с POW.TOIGM.TO с OLY.TOIGM.TO с GWO.TOIGM.TO с FCR-UN.TOIGM.TO с MFC.TOIGM.TO с MKP.TOIGM.TO с IFC.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

IGM.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM.TO
Ранг доходности на риск IGM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IGM Financial Inc. (IGM.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGM.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
2.19

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
2.93

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.54

3.27

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.42

10.49

+26.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGM.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.19

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IGM.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка IGM.TO за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGM.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-87.48%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.91%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-27.99%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-37.82%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-44.89%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.99%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-16.98%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.01%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM.TO и GRT-UN.TO

IGM Financial Inc. (IGM.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) имеют волатильность 5.70% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGM.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.96%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

14.87%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

19.28%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

21.88%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

22.44%

+0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность IGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
IGM.TO
IGM Financial Inc.		2.87%3.64%4.90%6.43%5.96%4.93%6.52%6.04%7.25%5.14%5.91%8.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGM.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IGM Financial Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
925.05M
165.83M
(IGM.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IGM.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IGM Financial Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
55.1%
81.0%
Активы портфеля
IGM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

IGM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

IGM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

IGM.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор