Сравнение IGM.TO с G
IGM.TO (IGM Financial Inc.) and G (Genpact Limited) are both stocks. IGM.TO operates in Asset Management (Financial Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, IGM.TO returned 14.73%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGM.TO и G
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGM.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGM.TO показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции IGM.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 14.73% против 3.54% соответственно.
IGM.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 40.57%
- 1 год
- 91.33%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 14.73%
G
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам IGM.TO и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM.TO IGM Financial Inc. | 31.42% | 40.97% | 38.86% | -1.67% | -12.00% | 39.16% | -0.02% | 27.73% | -25.10% | 22.04% |
G Genpact Limited | -29.13% | 5.51% | 36.43% | -25.79% | -6.14% | 29.45% | -3.28% | 51.16% | -6.90% | 22.64% |
Correlation
The correlation between IGM.TO and G is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between IGM.TO and G shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IGM.TO:
CA$18.97B
G:
$5.60B
IGM.TO:
CA$4.86
G:
$3.25
IGM.TO:
16.55
G:
9.97
IGM.TO:
3.09
G:
0.56
IGM.TO:
4.96
G:
1.10
IGM.TO:
2.11
G:
2.26
IGM.TO:
CA$3.84B
G:
$5.16B
IGM.TO:
CA$1.57B
G:
$1.87B
IGM.TO:
CA$1.66B
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM.TO vs. G — Ранг доходности на риск
IGM.TO
G
Сравнение IGM.TO c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IGM Financial Inc. (IGM.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM.TO | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.54 | -0.55 | +9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.42 | -1.35 | +38.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | -0.63 | +4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | -0.09 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IGM.TO и G
Максимальная просадка IGM.TO за все время составила -51.72%, примерно равная максимальной просадке G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM.TO и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -54.16% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -40.41% | +29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -49.06% | +23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -49.06% | +16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -49.06% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -41.97% | +41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -14.08% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 16.36% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM.TO и G
Текущая волатильность для IGM Financial Inc. (IGM.TO) составляет 5.70%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что IGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 14.77% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 27.44% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 35.32% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 29.29% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 28.83% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM.TO и G
Дивидендная доходность IGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGM.TO и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IGM Financial Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGM.TO и G
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
IGM.TO and G have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGM.TO и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор