Сравнение IGM.TO с AXS
IGM.TO (IGM Financial Inc.) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IGM.TO in Asset Management, AXS in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, IGM.TO returned 14.73%/yr vs 9.68%/yr for AXS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGM.TO и AXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGM.TO торгуется в CAD, в то время как AXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGM.TO показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции IGM.TO превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.68% соответственно.
IGM.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 40.57%
- 1 год
- 91.33%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 14.73%
AXS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 25.95%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам IGM.TO и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM.TO IGM Financial Inc. | 31.42% | 40.97% | 38.86% | -1.67% | -12.00% | 39.16% | -0.02% | 27.73% | -25.10% | 22.04% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -8.12% | 17.35% | 77.78% | 3.06% | 9.14% | 11.75% | -14.01% | 13.38% | 14.64% | -26.31% |
Correlation
The correlation between IGM.TO and AXS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IGM.TO:
CA$18.97B
AXS:
$7.23B
IGM.TO:
CA$4.86
AXS:
$13.77
IGM.TO:
16.55
AXS:
6.99
IGM.TO:
3.09
AXS:
0.13
IGM.TO:
4.96
AXS:
1.13
IGM.TO:
2.11
AXS:
1.13
IGM.TO:
CA$3.84B
AXS:
$6.61B
IGM.TO:
CA$1.57B
AXS:
$3.55B
IGM.TO:
CA$1.66B
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM.TO vs. AXS — Ранг доходности на риск
IGM.TO
AXS
Сравнение IGM.TO c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IGM Financial Inc. (IGM.TO) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM.TO | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.97 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.54 | -0.51 | +9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.42 | -1.05 | +38.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | -0.29 | +4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IGM.TO и AXS
Максимальная просадка IGM.TO за все время составила -51.72%, что больше максимальной просадки AXS в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM.TO и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -46.13% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.99% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -15.07% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -19.09% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -46.13% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -9.96% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -13.08% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 7.28% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM.TO и AXS
Текущая волатильность для IGM Financial Inc. (IGM.TO) составляет 5.70%, в то время как у AXIS Capital Holdings Limited (AXS) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что IGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.19% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 15.69% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.98% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 25.61% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 27.23% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM.TO и AXS
Дивидендная доходность IGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGM.TO и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IGM Financial Inc. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGM.TO и AXS
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
IGM.TO and AXS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGM.TO и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор