PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IGM.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGM.TO (IGM Financial Inc.) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IGM.TO returned 14.73%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGM.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в IGM Financial Inc. (IGM.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM.TO показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции IGM.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 14.73% против 19.55% соответственно.

IGM.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
4.28%
С начала года
31.42%
6 месяцев
40.57%
1 год
91.33%
3 года*
33.24%
5 лет*
18.84%
10 лет*
14.73%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM.TO
IGM Financial Inc.		31.42%40.97%38.86%-1.67%-12.00%39.16%-0.02%27.73%-25.10%22.04%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between IGM.TO and AGF-B.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGM.TO:

CA$18.97B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

IGM.TO:

CA$4.86

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

IGM.TO:

16.55

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

IGM.TO:

3.09

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

IGM.TO:

4.96

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

IGM.TO:

2.11

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

IGM.TO:

CA$3.84B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

IGM.TO:

CA$1.57B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

IGM.TO:

CA$1.66B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGM Financial Inc.

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с IGM.TO:
IGM.TO с POW.TOIGM.TO с OLY.TOIGM.TO с GWO.TOIGM.TO с FCR-UN.TOIGM.TO с MFC.TOIGM.TO с MKP.TOIGM.TO с IFC.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

IGM.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM.TO
Ранг доходности на риск IGM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IGM Financial Inc. (IGM.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGM.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
1.66

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
2.08

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.32

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.54

2.13

+6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.42

6.16

+31.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGM.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.66

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.15

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IGM.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка IGM.TO за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGM.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-85.07%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-25.57%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-25.57%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-29.90%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-65.63%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-12.95%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-49.83%

+36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

8.84%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM.TO и AGF-B.TO

Текущая волатильность для IGM Financial Inc. (IGM.TO) составляет 5.70%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что IGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGM.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.81%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

27.21%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

32.92%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

29.25%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

32.85%

-10.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность IGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что сопоставимо с доходностью AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
IGM.TO
IGM Financial Inc.		2.87%3.64%4.90%6.43%5.96%4.93%6.52%6.04%7.25%5.14%5.91%8.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGM.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IGM Financial Inc. и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
925.05M
143.70M
(IGM.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IGM.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IGM Financial Inc. и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
55.1%
50.9%
Активы портфеля
IGM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

IGM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

IGM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

IGM.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор