Сравнение IGM.TO с AD-UN.TO
IGM.TO (IGM Financial Inc.) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IGM.TO returned 14.73%/yr vs 5.86%/yr for AD-UN.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGM.TO и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGM.TO показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции IGM.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 14.73% против 5.86% соответственно.
IGM.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 40.57%
- 1 год
- 91.33%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 14.73%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам IGM.TO и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM.TO IGM Financial Inc. | 31.42% | 40.97% | 38.86% | -1.67% | -12.00% | 39.16% | -0.02% | 27.73% | -25.10% | 22.04% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
Correlation
The correlation between IGM.TO and AD-UN.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between IGM.TO and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IGM.TO:
CA$18.97B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
IGM.TO:
CA$4.86
AD-UN.TO:
CA$2.23
IGM.TO:
16.55
AD-UN.TO:
10.57
IGM.TO:
3.09
AD-UN.TO:
31.72
IGM.TO:
4.96
AD-UN.TO:
5.20
IGM.TO:
2.11
AD-UN.TO:
1.11
IGM.TO:
CA$3.84B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
IGM.TO:
CA$1.57B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
IGM.TO:
CA$1.66B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
IGM.TO
AD-UN.TO
Сравнение IGM.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IGM Financial Inc. (IGM.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM.TO | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.34 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.54 | 2.70 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.42 | 10.16 | +27.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | 1.94 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.18 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IGM.TO и AD-UN.TO
Максимальная просадка IGM.TO за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -75.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM.TO и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -75.11% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.74% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -18.69% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -29.73% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -73.03% | +25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.88% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -17.25% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.38% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM.TO и AD-UN.TO
IGM Financial Inc. (IGM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что IGM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.20% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 13.81% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 17.75% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.65% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 32.24% | -9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM.TO и AD-UN.TO
Дивидендная доходность IGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGM.TO и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IGM Financial Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IGM.TO и AD-UN.TO
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
IGM.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGM.TO и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор