PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLN.L с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLN.L с PLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.87%/yr vs 14.19%/yr for PLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции IGLN.L уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.19% соответственно.

IGLN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.04%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.23%
1 год
29.84%
3 года*
30.05%
5 лет*
17.89%
10 лет*
12.87%

PLD

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.51%
1 год
35.80%
3 года*
9.00%
5 лет*
5.89%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLN.L и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.50%64.93%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.30%-1.33%11.69%
PLD
Prologis, Inc.		12.74%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between IGLN.L and PLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

IGLN.L vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLN.LPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.70

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.47

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.75

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

12.35

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLN.L vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLD равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLN.LPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.22

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и PLD

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLN.LPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-84.70%

+39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.26%

-9.59%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-31.37%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-43.30%

+22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

-43.30%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-6.67%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-17.36%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

2.91%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и PLD

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLN.LPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.54%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

14.18%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

21.22%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

26.95%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

26.98%

-11.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и PLD

IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		2.87%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

IGLN.L and PLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор