Сравнение IGLN.L с IBIT
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGLN.L returned 29.84% vs -39.44% for IBIT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.
IGLN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 12.87%
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLN.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.50% | 64.93% | 28.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGLN.L
IBIT
Сравнение IGLN.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.76 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -1.36 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.90 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и IBIT
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -52.11% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.26% | -52.11% | +33.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -49.66% | +31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -16.19% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 28.97% | -22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и IBIT
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) составляет 6.10%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 11.85% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 34.60% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 44.28% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 50.32% | -32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 50.32% | -34.76% |
Сравнение комиссий IGLN.L и IBIT
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и IBIT
Ни IGLN.L, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IGLN.L is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор