Сравнение IGLN.L с CSH2.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. IGLN.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.87%/yr vs 1.40%/yr for CSH2.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции IGLN.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 12.87% против 1.40% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 12.87%
CSH2.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.50% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.87% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 4.86% | -5.00% | 9.98% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and CSH2.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
CSH2.L
Сравнение IGLN.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.70 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 1.51 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.43 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.29 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.15 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и CSH2.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -29.83% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.26% | -4.11% | -14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -7.81% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -23.98% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | -25.51% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -2.23% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -12.70% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.89% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и CSH2.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 1.86% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 4.87% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 6.66% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 8.56% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 9.35% | +6.21% |
Сравнение комиссий IGLN.L и CSH2.L
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и CSH2.L
Ни IGLN.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and CSH2.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for IGLN.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор