Сравнение IGF с VHYL.AS
IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.26%/yr vs 9.91%/yr for VHYL.AS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности IGF и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGF торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям VHYL.AS по среднегодовой доходности: 8.26% против 9.91% соответственно.
IGF
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.26%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам IGF и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 7.07% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.31% | 27.50% | 9.55% | 10.40% | -5.85% | 19.14% | -0.72% | 20.54% | -11.35% | 19.64% |
Correlation
The correlation between IGF and VHYL.AS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between IGF and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGF vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
IGF
VHYL.AS
Сравнение IGF c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.46 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 12.45 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.60 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IGF и VHYL.AS
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGF | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -36.03% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -7.74% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -13.59% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -20.99% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -36.03% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.52% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -5.35% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.16% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и VHYL.AS
iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGF | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.55% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.16% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.30% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.38% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 14.67% | +2.17% |
Сравнение комиссий IGF и VHYL.AS
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и VHYL.AS
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IGF and VHYL.AS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
IGF is categorized as Industrials Equities, while VHYL.AS is Global Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для IGF и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор