PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с REET

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.26%/yr vs 4.04%/yr for REET. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности IGF и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 8.26% против 4.04% соответственно.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

REET

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.75%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.75%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
REET
iShares Global REIT ETF		8.47%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Correlation

The correlation between IGF and REET is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.70

The correlation between IGF and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGF и REET

Секторы
IGF
REET

Коммунальные услуги

41.1%

-

Промышленность

38.8%

-

Энергетика

20.1%

-

Недвижимость

0.1%
99.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
REET

-

Промышленность

IGF
38.8%
REET

-

Энергетика

IGF
20.1%
REET

-

Недвижимость

IGF
0.1%
REET
99.8%

Сырьевые материалы

IGF

-

REET

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

REET

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

REET

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

REET

-

Финансовые услуги

IGF

-

REET
0.2%

Здравоохранение

IGF

-

REET

-

Технологии

IGF

-

REET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

IGF vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.97

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.39

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.31

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

4.68

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.97

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IGF и REET

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-44.59%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-9.04%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-18.02%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-32.11%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-44.59%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.46%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-9.78%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.52%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и REET

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 3.61% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.56%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.90%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.17%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

16.95%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.85%

-2.01%

Сравнение комиссий IGF и REET

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и REET

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности REET в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
REET
iShares Global REIT ETF		3.41%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

IGF and REET have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.61%) compared to REET (3.56%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs REET's -44.59%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.26% vs 4.04% for REET. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.26% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

REET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.01% for IGF.

IGF is categorized as Industrials Equities, while REET is REIT. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.14% for REET.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор