PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGF returned 15.43%/yr vs 20.04%/yr for JEPQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IGF charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IGF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-4.74%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between IGF and JEPQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.45

The correlation between IGF and JEPQ shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и JEPQ

Секторы
IGF
JEPQ

Коммунальные услуги

41.1%
1.3%

Промышленность

38.8%
3.1%

Энергетика

20.1%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
JEPQ
1.3%

Промышленность

IGF
38.8%
JEPQ
3.1%

Энергетика

IGF
20.1%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

IGF
0.1%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

IGF

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

IGF

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

JEPQ
7.1%

Финансовые услуги

IGF

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

IGF

-

JEPQ
4.4%

Технологии

IGF

-

JEPQ
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IGF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.13

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.79

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.95

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

14.33

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.13

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.96

-0.73

Просадки

Сравнение просадок IGF и JEPQ

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-20.07%

-38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-8.82%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-20.07%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.02%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-3.42%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.81%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и JEPQ

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.61% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.66%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.19%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

16.67%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.67%

+0.17%

Сравнение комиссий IGF и JEPQ

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и JEPQ

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGF and JEPQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.04% vs 15.43% for IGF. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.04% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 3.01% for IGF.

IGF is categorized as Industrials Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор