PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с IWDP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с IWDP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.26%/yr vs 3.25%/yr for IWDP.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.L.

Доходность

Сравнение доходности IGF и IWDP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGF торгуется в USD, в то время как IWDP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGF показывает доходность 7.07%, а IWDP.L немного ниже – 6.79%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции IWDP.L по среднегодовой доходности: 8.26% против 3.25% соответственно.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

IWDP.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.79%
6 месяцев
9.18%
1 год
10.33%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.20%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и IWDP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		6.79%9.39%-0.46%9.48%-24.03%25.78%-9.82%22.03%-5.75%11.01%

Correlation

The correlation between IGF and IWDP.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.53

The correlation between IGF and IWDP.L shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и IWDP.L

Секторы
IGF
IWDP.L

Коммунальные услуги

41.1%

-

Промышленность

38.8%

-

Энергетика

20.1%

-

Недвижимость

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
IWDP.L

-

Промышленность

IGF
38.8%
IWDP.L

-

Энергетика

IGF
20.1%
IWDP.L

-

Недвижимость

IGF
0.1%
IWDP.L
100.0%

Сырьевые материалы

IGF

-

IWDP.L

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

IWDP.L

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

IWDP.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

IWDP.L

-

Финансовые услуги

IGF

-

IWDP.L
0.1%

Здравоохранение

IGF

-

IWDP.L

-

Технологии

IGF

-

IWDP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE

Доходность на риск

IGF vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFIWDP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.89

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.35

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.01

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

3.43

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. IWDP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IWDP.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и IWDP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFIWDP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.89

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IGF и IWDP.L

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IWDP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFIWDP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-70.11%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-10.16%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-17.59%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-33.62%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-42.51%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-3.84%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-14.59%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.01%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и IWDP.L

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFIWDP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.72%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.79%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

11.60%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.91%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.02%

-0.18%

Сравнение комиссий IGF и IWDP.L

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и IWDP.L

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью IWDP.L в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.00%3.14%3.18%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%

Часто задаваемые вопросы

IGF and IWDP.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.

IGF is categorized as Industrials Equities, while IWDP.L is REIT. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.59% for IWDP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и IWDP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор