PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с VIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 9.48%/yr vs 13.05%/yr for VIG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.48% против 13.05% соответственно.

IEUR

1 день
0.42%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.20%
6 месяцев
8.43%
1 год
15.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.48%

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		5.20%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between IEUR and VIG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.73

The correlation between IEUR and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и VIG

Секторы
IEUR
VIG

Финансовые услуги

22.5%
20.6%

Промышленность

20.4%
11.8%

Здравоохранение

12.5%
16.5%

Технологии

8.4%
26.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.7%

Сырьевые материалы

5.8%
3.5%

Энергетика

5.3%
3.5%

Коммунальные услуги

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.5%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
VIG
20.6%

Промышленность

IEUR
20.4%
VIG
11.8%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
VIG
16.5%

Технологии

IEUR
8.4%
VIG
26.2%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
VIG
10.1%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
VIG
3.5%

Энергетика

IEUR
5.3%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
VIG
0.5%

Недвижимость

IEUR
1.6%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

IEUR vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.82

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.65

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.33

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

9.37

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IEUR и VIG

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-46.81%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-7.91%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.95%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-20.39%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-31.72%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.34%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.51%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.96%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и VIG

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.42%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

7.68%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

10.10%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.24%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

16.06%

+2.63%

Сравнение комиссий IEUR и VIG

IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и VIG

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.83%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and VIG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (4.80%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.05% vs 9.48% for IEUR. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.05% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.

IEUR has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.48% for VIG.

IEUR is categorized as Europe Equities, while VIG is Dividend. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор