PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с EEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 9.48%/yr vs 9.37%/yr for EEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 20.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции EEM немного отстают с 9.37%.

IEUR

1 день
0.42%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.20%
6 месяцев
8.43%
1 год
15.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.48%

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		5.20%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between IEUR and EEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between IEUR and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и EEM

Секторы
IEUR
EEM

Финансовые услуги

22.5%
17.5%

Промышленность

20.4%
6.2%

Здравоохранение

12.5%
2.5%

Технологии

8.4%
43.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.1%

Сырьевые материалы

5.8%
6.1%

Энергетика

5.3%
3.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.7%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
EEM
17.5%

Промышленность

IEUR
20.4%
EEM
6.2%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
EEM
2.5%

Технологии

IEUR
8.4%
EEM
43.6%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
EEM
2.7%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
EEM
8.1%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
EEM
6.1%

Энергетика

IEUR
5.3%
EEM
3.3%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
EEM
2.0%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
EEM
5.7%

Недвижимость

IEUR
1.6%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

IEUR vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUREEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.07

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.66

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.23

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

12.20

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUREEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.07

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IEUR и EEM

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUREEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-66.43%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.52%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-17.29%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-37.49%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-39.82%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-7.13%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-16.01%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.58%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и EEM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 4.80%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUREEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

10.60%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

18.87%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

21.19%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

19.16%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.62%

-1.93%

Сравнение комиссий IEUR и EEM

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и EEM

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EEM в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.83%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and EEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to IEUR (4.80%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, IEUR leads with 9.48% vs 9.37% for EEM. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 9.48% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

IEUR has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.85% for EEM.

IEUR is categorized as Europe Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор