Сравнение IESC с NKE
IESC (IES Holdings, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 48.95% против -1.05% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам IESC и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between IESC and NKE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$14.83B
NKE:
$64.00B
IESC:
$18.85
NKE:
$1.52
IESC:
38.98
NKE:
28.43
IESC:
4.08
NKE:
1.38
IESC:
13.83
NKE:
4.54
IESC:
$3.63B
NKE:
$46.52B
IESC:
$931.31M
NKE:
$18.99B
IESC:
$487.14M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. NKE — Ранг доходности на риск
IESC
NKE
Сравнение IESC c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | -0.64 | +8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | -1.23 | +22.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.77 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | -0.52 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | -0.03 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.41 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и NKE
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -75.19% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -46.18% | +24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -64.21% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -74.64% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -74.64% | +20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -73.59% | +72.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -20.91% | -34.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 23.82% | -16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и NKE
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 9.43% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.79% | 29.22% | +20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 38.22% | +23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.94% | 35.82% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 32.25% | +15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и NKE
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и NKE
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and NKE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (11.77%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs NKE's -75.19%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор