PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с ITRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с ITRI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs 6.39%/yr for ITRI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и ITRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Itron, Inc. (ITRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -11.91%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 48.95% против 6.39% соответственно.

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%

ITRI

1 день
2.16%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-15.44%
1 год
-32.15%
3 года*
4.54%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и ITRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
ITRI
Itron, Inc.		-11.91%-14.48%43.80%49.08%-26.08%-28.55%14.23%77.52%-30.66%8.51%

Correlation

The correlation between IESC and ITRI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.23

The correlation between IESC and ITRI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$14.83B

ITRI:

$3.72B

EPS

IESC:

$18.85

ITRI:

$6.27

Коэффициент P/E

IESC:

38.98

ITRI:

13.05

Коэффициент PEG

IESC:

0.47

ITRI:

0.23

Коэффициент P/S

IESC:

4.08

ITRI:

1.61

Коэффициент P/B

IESC:

13.83

ITRI:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

ITRI:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

ITRI:

$906.61M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

ITRI:

$363.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

Itron, Inc.

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с ITRI:
ITRI с AXONITRI с CEGITRI с AMATITRI с CATITRI с GEITRI с JPMITRI с GNRC

Доходность на риск

IESC vs. ITRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ITRI
Ранг доходности на риск ITRI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c ITRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESCITRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.81

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.93

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.86

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

-0.74

+8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.33

-1.25

+22.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESC vs. ITRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ITRI равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и ITRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESCITRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

-0.81

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

-0.08

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.15

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.10

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IESC и ITRI

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и ITRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCITRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-94.36%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-43.64%

+21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-43.64%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-58.57%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-65.26%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-40.90%

+39.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.01%

-46.58%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

25.76%

-18.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и ITRI

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCITRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

9.06%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

25.65%

+24.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.06%

39.81%

+22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.94%

42.82%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.10%

43.29%

+4.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и ITRI

Ни IESC, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и ITRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
974.20M
586.98M
(IESC) Общая выручка
(ITRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и ITRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и Itron, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
24.5%
40.3%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and ITRI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (11.77%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs ITRI's -94.36%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и ITRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор