PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEP с TPVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IEP с TPVG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEP (Icahn Enterprises L.P.) and TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) are both stocks. IEP operates in Conglomerates (Industrials), while TPVG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, IEP returned -4.22%/yr vs 5.90%/yr for TPVG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEP и TPVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -13.18%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям TPVG по среднегодовой доходности: -4.22% против 5.90% соответственно.

IEP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.20%
С начала года
11.85%
6 месяцев
9.31%
1 год
12.08%
3 года*
-20.14%
5 лет*
-19.04%
10 лет*
-4.22%

TPVG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-11.14%
3 года*
-9.35%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEP и TPVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEP
Icahn Enterprises L.P.		11.85%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%-3.55%20.44%18.98%-1.17%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		-13.18%3.93%-20.01%20.29%-34.65%50.54%5.70%44.22%-2.83%19.62%

Correlation

The correlation between IEP and TPVG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

IEP:

-$1.15

TPVG:

$1.14

Коэффициент P/S

IEP:

0.31

TPVG:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$10.18B

TPVG:

$92.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$1.33B

TPVG:

$65.21M

EBITDA (12 мес.)

IEP:

$1.17B

TPVG:

$63.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с CVIIEP с HPQIEP с UANIEP с RIOIEP с JEPIIEP с VOO
Часто сравнивают с TPVG:
TPVG с HTGCTPVG с BBDCTPVG с TSLXTPVG с VOOTPVG с QQQTPVG с VIGTPVG с MAIN

Доходность на риск

IEP vs. TPVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TPVG
Ранг доходности на риск TPVG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPVG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEP c TPVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEPTPVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.35

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.29

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.35

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-0.71

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEP vs. TPVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа TPVG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и TPVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEPTPVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.35

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.06

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IEP и TPVG

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, примерно равная максимальной просадке TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и TPVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEPTPVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-81.78%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-31.61%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.83%

-44.54%

-23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.56%

-54.79%

-22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-81.78%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.33%

-45.45%

-25.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.58%

-18.39%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

15.67%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и TPVG

Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 4.19%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEPTPVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

8.57%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

24.86%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

32.09%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.98%

31.57%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

67.76%

-31.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и TPVG

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.88%, что больше доходности TPVG в 18.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEP
Icahn Enterprises L.P.		26.88%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		18.60%16.51%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и TPVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.31B
22.78M
(IEP) Общая выручка
(TPVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEP и TPVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Icahn Enterprises L.P. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
IEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TPVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -612.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности -26.5%.

TPVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.56M при выручке в 22.78M, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

IEP and TPVG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPVG has higher volatility (8.57%) compared to IEP (4.19%). In terms of maximum drawdown, IEP dropped -84.21% vs TPVG's -81.78%.

IEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEP и TPVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор