PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.88%/yr vs 12.42%/yr for VTV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.42% соответственно.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IEMG and VTV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.62

The correlation between IEMG and VTV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEMG и VTV

Секторы
IEMG
VTV

Технологии

35.0%
13.4%

Финансовые услуги

18.4%
22.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.0%

Промышленность

9.0%
14.0%

Сырьевые материалы

6.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.3%

Энергетика

3.8%
8.1%

Здравоохранение

3.7%
14.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.4%

Коммунальные услуги

2.2%
5.2%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Технологии

IEMG
35.0%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
VTV
4.0%

Промышленность

IEMG
9.0%
VTV
14.0%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
VTV
3.3%

Энергетика

IEMG
3.8%
VTV
8.1%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
VTV
9.4%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
VTV
5.2%

Недвижимость

IEMG
1.7%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IEMG vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.58

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.03

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

15.20

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IEMG и VTV

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-59.27%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-6.35%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-14.52%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-17.04%

-18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.78%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-1.11%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-7.87%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.68%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и VTV

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

2.65%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

7.67%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

10.18%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

13.89%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

16.68%

+3.46%

Сравнение комиссий IEMG и VTV

IEMG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и VTV

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and VTV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 9.88% for IEMG. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.87% for VTV.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while VTV is Large Cap Value Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор