PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с VLUE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.88%/yr vs 15.02%/yr for VLUE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.65%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.88% против 15.02% соответственно.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between IEMG and VLUE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.63

The correlation between IEMG and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и VLUE

Секторы
IEMG
VLUE

Технологии

35.0%
44.5%

Финансовые услуги

18.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.3%

Промышленность

9.0%
7.4%

Сырьевые материалы

6.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.3%

Энергетика

3.8%
3.2%

Здравоохранение

3.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

IEMG
35.0%
VLUE
44.5%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
VLUE
10.4%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
VLUE
8.3%

Промышленность

IEMG
9.0%
VLUE
7.4%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
VLUE
1.6%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
VLUE
8.3%

Энергетика

IEMG
3.8%
VLUE
3.2%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
VLUE
8.5%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
VLUE
4.0%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
VLUE
2.0%

Недвижимость

IEMG
1.7%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

IEMG vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
4.65

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
5.85

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.79

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

9.24

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

40.39

-28.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

4.65

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IEMG и VLUE

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-39.47%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-9.04%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-17.89%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-27.12%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-39.47%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.99%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-6.01%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.06%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и VLUE

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

9.02%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

14.83%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

17.97%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.91%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.88%

+0.26%

Сравнение комиссий IEMG и VLUE

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и VLUE

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VLUE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and VLUE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to VLUE (9.02%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.02% vs 9.88% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 9.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.02% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.45% for VLUE.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while VLUE is Large Cap Value Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор