PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-4.88%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between IEMG and HYGI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IEMG and HYGI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEMG и HYGI

Секторы
IEMG
HYGI

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

9.0%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
99.6%

Недвижимость

1.7%
0.4%

Технологии

IEMG
35.0%
HYGI

-

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
HYGI

-

Промышленность

IEMG
9.0%
HYGI

-

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
HYGI

-

Энергетика

IEMG
3.8%
HYGI

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
HYGI

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
HYGI

-

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
HYGI
99.6%

Недвижимость

IEMG
1.7%
HYGI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

IEMG vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок IEMG и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

—

—

Сравнение комиссий IEMG и HYGI

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и HYGI

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and HYGI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.97% for HYGI.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор