PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с EUAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, IEMG returned 40.80% vs -1.29% for EUAD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -4.49%.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и EUAD

2026 (YTD)20252024
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%-6.12%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between IEMG and EUAD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов IEMG и EUAD

Секторы
IEMG
EUAD

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

9.0%
99.4%

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IEMG
35.0%
EUAD

-

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
EUAD

-

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
EUAD

-

Промышленность

IEMG
9.0%
EUAD
99.4%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
EUAD

-

Энергетика

IEMG
3.8%
EUAD

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
EUAD
0.1%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
EUAD

-

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
EUAD

-

Недвижимость

IEMG
1.7%
EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

IEMG vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.04

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.15

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.02

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.06

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

-0.14

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.04

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.15

-0.82

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EUAD

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-22.04%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-22.04%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-16.65%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-5.70%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

9.14%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EUAD

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

9.32%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

24.23%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

29.23%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

29.79%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

29.79%

-9.65%

Сравнение комиссий IEMG и EUAD

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EUAD

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and EUAD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to EUAD (9.32%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, IEMG leads with 40.80% vs -1.29% for EUAD. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEMG has performed better with a 40.80% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.42% for EUAD.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while EUAD is Aerospace & Defense. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Select Funds. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.50% for EUAD.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор