PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.88%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.88% против 18.23% соответственно.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between IEMG and DXJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.53

The correlation between IEMG and DXJ shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEMG и DXJ

Секторы
IEMG
DXJ

Технологии

35.0%
12.9%

Финансовые услуги

18.4%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
15.6%

Промышленность

9.0%
27.4%

Сырьевые материалы

6.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.7%

Энергетика

3.8%
1.7%

Здравоохранение

3.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.7%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IEMG
35.0%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
DXJ
15.6%

Промышленность

IEMG
9.0%
DXJ
27.4%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
DXJ
2.7%

Энергетика

IEMG
3.8%
DXJ
1.7%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
DXJ
4.7%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
DXJ
0.1%

Недвижимость

IEMG
1.7%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

IEMG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.94

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.96

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.70

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

18.34

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.94

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.37

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IEMG и DXJ

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-49.63%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.98%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-22.19%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-22.19%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-39.14%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-2.06%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-14.33%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.81%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и DXJ

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

4.19%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

13.33%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

17.58%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.00%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.19%

-0.05%

Сравнение комиссий IEMG и DXJ

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и DXJ

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and DXJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 9.88% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.10% for DXJ.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while DXJ is Japan Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор