PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с DFEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. IEMG is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, IEMG returned 20.51%/yr vs 20.52%/yr for DFEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMG показывает доходность 18.97%, а DFEM немного выше – 19.14%.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

DFEM

1 день
1.76%
1 месяц
-3.62%
С начала года
19.14%
6 месяцев
21.20%
1 год
39.95%
3 года*
20.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-5.86%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.14%29.51%7.53%13.91%-9.60%

Correlation

The correlation between IEMG and DFEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.98

The correlation between IEMG and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и DFEM

Секторы
IEMG
DFEM

Технологии

35.0%
32.9%

Финансовые услуги

18.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.8%

Промышленность

9.0%
11.9%

Сырьевые материалы

6.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.5%

Энергетика

3.8%
4.4%

Здравоохранение

3.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Технологии

IEMG
35.0%
DFEM
32.9%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
DFEM
15.4%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
DFEM
9.8%

Промышленность

IEMG
9.0%
DFEM
11.9%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
DFEM
8.4%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
DFEM
5.5%

Энергетика

IEMG
3.8%
DFEM
4.4%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
DFEM
3.8%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
DFEM
3.7%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
DFEM
2.2%

Недвижимость

IEMG
1.7%
DFEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

IEMG vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.05

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.63

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.31

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.67

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.81

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IEMG и DFEM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-20.82%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.12%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-18.09%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.35%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-5.03%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.16%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и DFEM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеют волатильность 10.33% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

9.87%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

17.39%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

19.59%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.53%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.53%

+2.61%

Сравнение комиссий IEMG и DFEM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и DFEM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DFEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.91%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IEMG and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to DFEM (9.87%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, DFEM leads with 20.52% vs 20.51% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 20.52% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.91% for DFEM.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.39% for DFEM.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор