PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с DFAE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. IEMG is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 6.57%/yr vs 8.03%/yr for DFAE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMG показывает доходность 18.97%, а DFAE немного выше – 19.47%.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

DFAE

1 день
1.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
19.47%
6 месяцев
21.35%
1 год
41.41%
3 года*
20.86%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%4.87%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		19.47%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between IEMG and DFAE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between IEMG and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и DFAE

Секторы
IEMG
DFAE

Технологии

35.0%
34.8%

Финансовые услуги

18.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.1%

Промышленность

9.0%
10.2%

Сырьевые материалы

6.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.1%

Энергетика

3.8%
4.2%

Здравоохранение

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Технологии

IEMG
35.0%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
DFAE
9.1%

Промышленность

IEMG
9.0%
DFAE
10.2%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
DFAE
6.1%

Энергетика

IEMG
3.8%
DFAE
4.2%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
DFAE
3.5%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
DFAE
3.3%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
DFAE
2.4%

Недвижимость

IEMG
1.7%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

IEMG vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.06

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.65

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.25

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.32

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IEMG и DFAE

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-32.21%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.80%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-18.12%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-31.81%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.61%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-10.31%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и DFAE

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 10.33% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

10.28%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

17.98%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

20.20%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.06%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.06%

+2.08%

Сравнение комиссий IEMG и DFAE

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и DFAE

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DFAE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.84%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IEMG and DFAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to DFAE (10.28%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.03% vs 6.57% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.03% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.84% for DFAE.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор