PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с CMDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 6.57%/yr vs 9.88%/yr for CMDY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.76%.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-16.65%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between IEMG and CMDY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.32

Over the past year, the correlation between IEMG and CMDY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEMG и CMDY

Секторы
IEMG
CMDY

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

9.0%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%
100.0%

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IEMG
35.0%
CMDY

-

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
CMDY

-

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
CMDY

-

Промышленность

IEMG
9.0%
CMDY

-

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
CMDY
100.0%

Энергетика

IEMG
3.8%
CMDY

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
CMDY

-

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
CMDY

-

Недвижимость

IEMG
1.7%
CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

IEMG vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.96

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.51

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.11

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.95

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IEMG и CMDY

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-31.19%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-7.73%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-10.08%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-26.56%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.78%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-13.13%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.66%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и CMDY

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

5.12%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

14.45%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

16.28%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

15.83%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

14.65%

+5.49%

Сравнение комиссий IEMG и CMDY

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и CMDY

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CMDY в 10.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and CMDY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to CMDY (5.12%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 9.88% vs 6.57% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.88% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 2.31% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while CMDY is Commodities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.28% for CMDY.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор