PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с BKLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.88%/yr vs 4.25%/yr for BKLN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 9.88% против 4.25% соответственно.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.39%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.04%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between IEMG and BKLN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.46

The correlation between IEMG and BKLN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и BKLN

Секторы
IEMG
BKLN

Технологии

35.0%
5.8%

Финансовые услуги

18.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.3%

Промышленность

9.0%
0.8%

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%
0.8%

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.7%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%
1.5%

Технологии

IEMG
35.0%
BKLN
5.8%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
BKLN
2.3%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
BKLN
2.3%

Промышленность

IEMG
9.0%
BKLN
0.8%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
BKLN

-

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
BKLN
0.8%

Энергетика

IEMG
3.8%
BKLN

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
BKLN
0.8%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
BKLN
0.7%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
BKLN

-

Недвижимость

IEMG
1.7%
BKLN
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

IEMG vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.61

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.37

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.44

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

5.65

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.14

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IEMG и BKLN

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-24.17%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-3.07%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-3.55%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-7.31%

-28.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-24.17%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-0.48%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-1.09%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.78%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и BKLN

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

0.44%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

2.52%

+15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

2.75%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

4.48%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

6.43%

+13.71%

Сравнение комиссий IEMG и BKLN

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и BKLN

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BKLN в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.63%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and BKLN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to BKLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs BKLN's -24.17%.

On 10-year performance, IEMG leads with 9.88% vs 4.25% for BKLN. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 9.88% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 2.31% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while BKLN is Bank Loan. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.65% for BKLN.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор