PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 6.57%/yr vs 8.62%/yr for BBEU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-10.70%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between IEMG and BBEU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.73

The correlation between IEMG and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и BBEU

Секторы
IEMG
BBEU

Технологии

35.0%
7.8%

Финансовые услуги

18.4%
21.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.8%

Промышленность

9.0%
14.9%

Сырьевые материалы

6.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.8%

Энергетика

3.8%
3.4%

Здравоохранение

3.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Недвижимость

1.7%
0.3%

Технологии

IEMG
35.0%
BBEU
7.8%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
BBEU
21.7%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
BBEU
4.8%

Промышленность

IEMG
9.0%
BBEU
14.9%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
BBEU
2.8%

Энергетика

IEMG
3.8%
BBEU
3.4%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
BBEU
10.7%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
BBEU
8.3%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
BBEU
2.9%

Недвижимость

IEMG
1.7%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

IEMG vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.06

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.57

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.36

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

5.04

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.06

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IEMG и BBEU

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-36.27%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.23%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-14.23%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-31.08%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.01%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-6.13%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.30%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и BBEU

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

4.79%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

13.18%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

15.67%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.52%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.32%

+0.82%

Сравнение комиссий IEMG и BBEU

И IEMG, и BBEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и BBEU

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and BBEU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 6.57% for IEMG. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG and BBEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.31% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while BBEU is Europe Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор