PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFM.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFM.L с ICSU.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFM.L returned 11.30%/yr vs 8.44%/yr for ICSU.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IEFM.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFM.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFM.L показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у ICSU.L с доходностью 8.55%.

IEFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.51%
1 год
19.03%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.57%

ICSU.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.51%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.42%
1 год
6.30%
3 года*
6.78%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFM.L и ICSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		6.32%33.05%15.03%10.37%-9.80%14.07%17.04%23.39%-9.34%8.14%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		8.55%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-4.77%-20.91%

Correlation

The correlation between IEFM.L and ICSU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.28

The correlation between IEFM.L and ICSU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEFM.L и ICSU.L

Секторы
IEFM.L
ICSU.L

Финансовые услуги

23.8%

-

Здравоохранение

15.7%

-

Промышленность

15.0%

-

Коммунальные услуги

11.9%

-

Энергетика

10.3%

-

Технологии

9.2%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
99.0%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
1.0%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

IEFM.L
23.8%
ICSU.L

-

Здравоохранение

IEFM.L
15.7%
ICSU.L

-

Промышленность

IEFM.L
15.0%
ICSU.L

-

Коммунальные услуги

IEFM.L
11.9%
ICSU.L

-

Энергетика

IEFM.L
10.3%
ICSU.L

-

Технологии

IEFM.L
9.2%
ICSU.L

-

Сырьевые материалы

IEFM.L
7.6%
ICSU.L

-

Потребительский защитный сектор

IEFM.L
2.9%
ICSU.L
99.0%

Коммуникационные услуги

IEFM.L
2.8%
ICSU.L

-

Потребительский циклический сектор

IEFM.L
0.5%
ICSU.L
1.0%

Недвижимость

IEFM.L
0.4%
ICSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IEFM.L:
IEFM.L с MTUMIEFM.L с VUKE.DEIEFM.L с CEMR.DEIEFM.L с EXO.ASIEFM.L с SPYF.DEIEFM.L с QDVX.DEIEFM.L с ESIF.L
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO

Доходность на риск

IEFM.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFM.L
Ранг доходности на риск IEFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFM.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFM.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFM.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFM.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFM.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFM.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFM.LICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.44

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.74

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.68

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

1.61

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFM.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFM.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFM.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFM.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.44

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.24

+0.47

Просадки

Сравнение просадок IEFM.L и ICSU.L

Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки ICSU.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFM.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-33.13%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.24%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-20.55%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-20.55%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.70%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-10.36%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.90%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFM.L и ICSU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) составляет 3.42%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFM.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.88%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.08%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.44%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

19.17%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

18.66%

-2.72%

Сравнение комиссий IEFM.L и ICSU.L

IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFM.L и ICSU.L

Ни IEFM.L, ни ICSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFM.L and ICSU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.

IEFM.L is categorized as Momentum, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.25% for IEFM.L and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFM.L и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор