PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. IEFA is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, IEFA returned 7.82%/yr vs 9.52%/yr for VFMV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFA показывает доходность 7.49%, а VFMV немного ниже – 7.46%.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-15.28%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between IEFA and VFMV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.69

The correlation between IEFA and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и VFMV

Секторы
IEFA
VFMV

Финансовые услуги

22.5%
10.6%

Промышленность

20.1%
10.1%

Технологии

10.8%
25.1%

Здравоохранение

9.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.9%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.7%

Энергетика

3.8%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
6.7%

Недвижимость

3.0%
6.4%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
VFMV
10.6%

Промышленность

IEFA
20.1%
VFMV
10.1%

Технологии

IEFA
10.8%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
VFMV
6.9%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
VFMV

-

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
VFMV
10.7%

Энергетика

IEFA
3.8%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
VFMV
6.7%

Недвижимость

IEFA
3.0%
VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

IEFA vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.32

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.93

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.94

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

7.57

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IEFA и VFMV

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-33.64%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.00%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-10.35%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-15.41%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.63%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.53%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и VFMV

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.21%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

6.37%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

8.83%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.75%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

14.25%

+3.07%

Сравнение комиссий IEFA и VFMV

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и VFMV

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VFMV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and VFMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.52% vs 7.82% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.52% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.95% for VFMV.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор