PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с SCHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 7.91%/yr for SCHC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.91% соответственно.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between IEFA and SCHC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.93

The correlation between IEFA and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и SCHC

Секторы
IEFA
SCHC

Финансовые услуги

22.5%
12.6%

Промышленность

20.1%
22.4%

Технологии

10.8%
9.2%

Здравоохранение

9.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.0%

Сырьевые материалы

7.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.2%

Энергетика

3.8%
6.5%

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Недвижимость

3.0%
8.6%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
SCHC
12.6%

Промышленность

IEFA
20.1%
SCHC
22.4%

Технологии

IEFA
10.8%
SCHC
9.2%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
SCHC
6.5%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
SCHC
10.0%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
SCHC
13.7%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
SCHC
4.1%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
SCHC
3.2%

Энергетика

IEFA
3.8%
SCHC
6.5%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
SCHC
3.2%

Недвижимость

IEFA
3.0%
SCHC
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

IEFA vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFASCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.47

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.05

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.87

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

7.03

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFASCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IEFA и SCHC

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFASCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-43.94%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.48%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-15.52%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-36.48%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-43.94%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-5.65%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.05%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.31%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и SCHC

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.54%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFASCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.47%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

13.49%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.86%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.56%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.02%

-0.70%

Сравнение комиссий IEFA и SCHC

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и SCHC

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHC в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IEFA and SCHC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHC has higher volatility (5.47%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.37% vs 7.91% for SCHC. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.37% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.30% for IEFA.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.11% for SCHC.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор