PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с HFXI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 11.43%/yr for HFXI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям HFXI по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.43% соответственно.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%

Correlation

The correlation between IEFA and HFXI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.91

The correlation between IEFA and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и HFXI

Секторы
IEFA
HFXI

Финансовые услуги

22.5%
22.8%

Промышленность

20.1%
20.1%

Технологии

10.8%
14.6%

Здравоохранение

9.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.7%

Сырьевые материалы

7.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.5%

Энергетика

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
3.6%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
HFXI
22.8%

Промышленность

IEFA
20.1%
HFXI
20.1%

Технологии

IEFA
10.8%
HFXI
14.6%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
HFXI
9.5%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
HFXI
7.7%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
HFXI
5.9%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
HFXI
6.3%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
HFXI
3.5%

Энергетика

IEFA
3.8%
HFXI
3.6%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
HFXI
3.6%

Недвижимость

IEFA
3.0%
HFXI
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Доходность на риск

IEFA vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.05

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.81

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.87

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

11.31

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа HFXI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.05

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IEFA и HFXI

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-32.42%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.84%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-13.52%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-22.35%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-32.42%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.94%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.45%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.74%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и HFXI

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.54%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.75%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.97%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.17%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.94%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.67%

+0.65%

Сравнение комиссий IEFA и HFXI

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HFXI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и HFXI

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности HFXI в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IEFA and HFXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.75%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs HFXI's -32.42%.

On 10-year performance, HFXI leads with 11.43% vs 9.37% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 11.43% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.30% for IEFA.

IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.20% for HFXI.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор