Сравнение IEFA с DODLX
IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 4.77%/yr for DODLX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и DODLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции DODLX по среднегодовой доходности: 9.37% против 4.77% соответственно.
IEFA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
DODLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение доходности по годам IEFA и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.49% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.42% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Correlation
The correlation between IEFA and DODLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.49 |
The correlation between IEFA and DODLX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFA vs. DODLX — Ранг доходности на риск
IEFA
DODLX
Сравнение IEFA c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.63 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 5.13 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и DODLX
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и DODLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFA | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -16.30% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -3.67% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -6.21% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -16.30% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -16.30% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.27% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -3.04% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.16% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и DODLX
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFA | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.71% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 3.42% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 4.33% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 5.25% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 4.81% | +12.51% |
Сравнение комиссий IEFA и DODLX
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и DODLX
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DODLX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.07% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
IEFA and DODLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEFA has higher volatility (4.54%) compared to DODLX (1.71%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs DODLX's -16.30%.
DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEFA и DODLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор