PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с VCR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 13.45%/yr for VCR. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IEF charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности IEF и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 0.53% против 13.45% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

VCR

1 день
0.64%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.68%
1 год
10.03%
3 года*
13.71%
5 лет*
5.83%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-1.82%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between IEF and VCR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.21

The correlation between IEF and VCR shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

IEF vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.55

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.89

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.65

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

2.01

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IEF и VCR

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-61.54%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-15.59%

+11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-27.36%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-39.20%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-39.20%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-6.29%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-9.40%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.01%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и VCR

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.30%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

13.20%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

18.44%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

24.00%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

22.42%

-15.79%

Сравнение комиссий IEF и VCR

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и VCR

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

IEF and VCR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (5.30%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.45% vs 0.53% for IEF. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.45% return vs 0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.

IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.74% for VCR.

IEF is categorized as Government Bonds, while VCR is Consumer Discretionary Equities. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.10% for VCR.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор