Сравнение IEF с USD=X
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IEF и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IEF и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IEF
USD=X
Сравнение IEF c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IEF и USD=X
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | 0.00% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | 0.00% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | 0.00% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | 0.00% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | 0.00% | -23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | 0.00% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | 0.00% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.00% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и USD=X
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.00% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 0.00% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 0.00% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 0.00% | +6.63% |
Часто задаваемые вопросы
IEF has higher volatility (1.51%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IEF и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор