PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IEF и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 0.53% против 13.79% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between IEF and TMRAF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY

Доходность на риск

IEF vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.66

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.72

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.74

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-1.38

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFTMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.66

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IEF и TMRAF

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-71.64%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-47.39%

+43.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-56.94%

+49.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-71.64%

+50.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-71.64%

+47.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-59.61%

+47.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-20.64%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

25.28%

-23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и TMRAF

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

19.65%

-18.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

40.54%

-37.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

53.41%

-48.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

58.64%

-50.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

49.89%

-43.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и TMRAF

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEF and TMRAF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TMRAF's -71.64%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор