PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с TJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с TJUL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator. IEF is passively managed, while TJUL is actively managed. Over the past year, IEF returned 3.91% vs 5.43% for TJUL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for TJUL.

Доходность

Сравнение доходности IEF и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью 1.79%.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

TJUL

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.12%
1 год
5.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и TJUL

2026 (YTD)202520242023
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%1.31%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		1.79%6.55%8.18%3.09%

Correlation

The correlation between IEF and TJUL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.22

The correlation between IEF and TJUL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQT

Доходность на риск

IEF vs. TJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFTJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.94

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.82

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.62

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

12.10

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. TJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TJUL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFTJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.94

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.60

-1.11

Просадки

Сравнение просадок IEF и TJUL

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFTJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-4.61%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-2.08%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-0.40%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-0.39%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.45%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и TJUL

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFTJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

2.19%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

2.81%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

4.26%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

4.26%

+2.37%

Сравнение комиссий IEF и TJUL

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и TJUL

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как TJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEF and TJUL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.51%) compared to TJUL (0.65%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TJUL's -4.61%.

On 1-year performance, TJUL leads with 5.43% vs 3.91% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TJUL has performed better with a 5.43% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for TJUL.

IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for TJUL.

IEF is categorized as Government Bonds, while TJUL is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.79% for TJUL.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и TJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор