PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с ON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с ON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ON (ON Semiconductor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 28.56%/yr for ON. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IEF и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 123.27%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 0.53% против 28.56% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

ON

1 день
3.10%
1 месяц
17.15%
С начала года
123.27%
6 месяцев
114.44%
1 год
140.98%
3 года*
10.74%
5 лет*
26.56%
10 лет*
28.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и ON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
ON
ON Semiconductor Corporation		123.27%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%

Correlation

The correlation between IEF and ON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.18

The correlation between IEF and ON shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

ON Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR

Доходность на риск

IEF vs. ON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг доходности на риск ON: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.64

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.06

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.05

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

10.18

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. ON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ON равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.64

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.50

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IEF и ON

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и ON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-96.22%

+72.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-28.10%

+24.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-70.44%

+62.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-70.44%

+49.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-70.44%

+46.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-9.73%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-53.21%

+47.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

13.90%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и ON

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

23.24%

-21.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

39.22%

-35.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

53.86%

-49.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

53.20%

-45.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

51.05%

-44.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и ON

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEF and ON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (23.24%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs ON's -96.22%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и ON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор