Сравнение IEF с META
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 17.60%/yr for META. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IEF и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям META по среднегодовой доходности: 0.53% против 17.60% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам IEF и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between IEF and META is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | -0.08 |
The correlation between IEF and META shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. META — Ранг доходности на риск
IEF
META
Сравнение IEF c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.48 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.01 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.45 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.28 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IEF и META
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -76.74% | +52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -33.30% | +29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -34.15% | +26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -76.74% | +55.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -76.74% | +52.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -25.73% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -15.26% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 15.69% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и META
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 10.48% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 26.95% | -23.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 35.56% | -30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 44.05% | -36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 38.69% | -32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и META
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and META have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs META's -76.74%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор