PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IEF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 0.53% против 20.32% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between IEF and JPM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.30

The correlation between IEF and JPM shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

IEF vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.90

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.30

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.26

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

2.98

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.69

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IEF и JPM

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-76.16%

+52.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-15.47%

+11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-24.42%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-38.77%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-43.63%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-6.55%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-17.62%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

6.50%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и JPM

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.40%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

17.38%

-14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

21.62%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

24.45%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

27.40%

-20.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и JPM

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

IEF and JPM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.40%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор