Сравнение IEF с INSM
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while INSM (Insmed Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 24.09%/yr for INSM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IEF и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -45.89%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям INSM по среднегодовой доходности: 0.53% против 24.09% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
INSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -45.89%
- 6 месяцев
- -52.09%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 68.17%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 24.09%
Сравнение доходности по годам IEF и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
INSM Insmed Incorporated | -45.89% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
Correlation
The correlation between IEF and INSM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.07 |
The correlation between IEF and INSM shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. INSM — Ранг доходности на риск
IEF
INSM
Сравнение IEF c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.51 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 1.23 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.02 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IEF и INSM
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -98.65% | +74.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -55.46% | +51.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -55.46% | +47.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -55.46% | +34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -64.84% | +40.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -55.46% | +43.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -86.11% | +80.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 22.66% | -21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и INSM
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 18.58% | -17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 45.00% | -41.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 59.24% | -54.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 72.76% | -65.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 78.47% | -71.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и INSM
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как INSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and INSM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (18.58%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs INSM's -98.65%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор