PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с EICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с EICOX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) are both funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while EICOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 12.58%/yr for EICOX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IEF charges 0.15%/yr vs 1.31%/yr for EICOX.

Доходность

Сравнение доходности IEF и EICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у EICOX с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям EICOX по среднегодовой доходности: 0.53% против 12.58% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

EICOX

1 день
-5.39%
1 месяц
-1.49%
С начала года
18.78%
6 месяцев
21.83%
1 год
39.80%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и EICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		18.78%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%

Correlation

The correlation between IEF and EICOX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.12

The correlation between IEF and EICOX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FNCMX

Доходность на риск

IEF vs. EICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c EICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFEICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.34

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.97

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.99

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

11.39

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. EICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EICOX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и EICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFEICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.34

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.03

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IEF и EICOX

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки EICOX в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и EICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFEICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-38.75%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-13.40%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-14.11%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-22.46%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-38.75%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-6.97%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.68%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.51%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и EICOX

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFEICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

8.86%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

15.54%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

17.11%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

13.95%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

13.72%

-7.09%

Сравнение комиссий IEF и EICOX

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EICOX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и EICOX

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EICOX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.10%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and EICOX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICOX has higher volatility (8.86%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs EICOX's -38.75%.

EICOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и EICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор