PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с CORN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs -2.94%/yr for CORN. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IEF charges 0.15%/yr vs 2.19%/yr for CORN.

Доходность

Сравнение доходности IEF и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 0.53% против -2.94% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

CORN

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-8.59%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и CORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
CORN
Teucrium Corn Fund		-4.00%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%

Correlation

The correlation between IEF and CORN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO

Доходность на риск

IEF vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.56

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.67

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.79

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-1.92

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CORN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.56

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.10

+0.60

Просадки

Сравнение просадок IEF и CORN

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и CORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-78.09%

+54.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-10.98%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-38.57%

+30.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-44.39%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-51.10%

+27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-67.69%

+55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-51.09%

+45.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.31%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и CORN

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.09%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

11.51%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

15.42%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

20.14%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

19.40%

-12.77%

Сравнение комиссий IEF и CORN

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и CORN

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and CORN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.09%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs CORN's -78.09%.

On 10-year performance, IEF leads with 0.53% vs -2.94% for CORN. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.53% return vs -2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for CORN.

IEF is categorized as Government Bonds, while CORN is Agricultural Commodities. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 2.19% for CORN.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор