PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с BINC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. IEF is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, IEF returned 2.43%/yr vs 6.84%/yr for BINC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEF charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности IEF и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 0.61%.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и BINC

2026 (YTD)202520242023
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%1.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.61%7.57%5.76%7.12%

Correlation

The correlation between IEF and BINC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.75

The correlation between IEF and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

IEF vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.43

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.52

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.06

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

8.08

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.43

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.32

-1.83

Просадки

Сравнение просадок IEF и BINC

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-2.69%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-2.69%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-2.69%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-0.77%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-0.36%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.68%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и BINC

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.70%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

1.85%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

2.28%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

3.00%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

3.00%

+3.63%

Сравнение комиссий IEF и BINC

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и BINC

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BINC в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.88%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and BINC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.51%) compared to BINC (0.70%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, BINC leads with 6.84% vs 2.43% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BINC has performed better with a 6.84% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.

BINC has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.92% for IEF.

IEF is categorized as Government Bonds, while BINC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.40% for BINC.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор