Сравнение IEAC.AS с SGLN.L
IEAC.AS (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IEAC.AS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEAC.AS returned 1.02%/yr vs 12.65%/yr for SGLN.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IEAC.AS charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAC.AS и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAC.AS торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAC.AS показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции IEAC.AS уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 1.02% против 12.65% соответственно.
IEAC.AS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.02%
SGLN.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам IEAC.AS и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 0.58% | 3.05% | 4.40% | 7.74% | -13.63% | -1.02% | 2.55% | 6.29% | -1.52% | 2.20% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.34% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between IEAC.AS and SGLN.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAC.AS vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IEAC.AS
SGLN.L
Сравнение IEAC.AS c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAC.AS | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.62 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.14 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAC.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.26 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IEAC.AS и SGLN.L
Максимальная просадка IEAC.AS за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.AS и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAC.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -47.83% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -17.35% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -20.32% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -20.32% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.26% | -20.32% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -17.35% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -22.40% | +19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 6.81% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAC.AS и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) составляет 1.15%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IEAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAC.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.82% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 20.31% | -17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 23.36% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 21.84% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 18.03% | -13.69% |
Сравнение комиссий IEAC.AS и SGLN.L
IEAC.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAC.AS и SGLN.L
Дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAC.AS and SGLN.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IEAC.AS.
IEAC.AS is categorized as Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. IEAC.AS tracks Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for IEAC.AS and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAC.AS и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор