Сравнение IDVY.L с ZPRG.DE
IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - IDVY.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.L returned 8.61%/yr vs 7.22%/yr for ZPRG.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.L и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDVY.L торгуется в GBp, в то время как ZPRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDVY.L показывает доходность 6.97%, а ZPRG.DE немного ниже – 6.96%. За последние 10 лет акции IDVY.L превзошли акции ZPRG.DE по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.22% соответственно.
IDVY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 8.61%
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам IDVY.L и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 6.97% | 48.82% | 3.38% | 2.07% | -8.05% | 15.68% | -13.27% | 15.14% | -9.98% | 13.82% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 6.96% | 10.50% | 8.26% | 1.43% | 4.37% | 16.20% | -12.85% | 17.23% | -3.95% | 8.67% |
Correlation
The correlation between IDVY.L and ZPRG.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between IDVY.L and ZPRG.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.L vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
IDVY.L
ZPRG.DE
Сравнение IDVY.L c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.L | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.74 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 8.96 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.L и ZPRG.DE
Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки ZPRG.DE в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -35.69% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -6.43% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -15.20% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -16.18% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -35.69% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.28% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.85% | -5.49% | -28.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.98% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.L и ZPRG.DE
iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.31% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 6.87% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 9.37% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 12.22% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.63% | +2.79% |
Сравнение комиссий IDVY.L и ZPRG.DE
IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.L и ZPRG.DE
Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ZPRG.DE в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 3.97% | 4.28% | 5.94% | 5.75% | 5.08% | 3.76% | 3.59% | 5.03% | 4.68% | 3.85% | 3.69% | 3.93% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.87% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.L and ZPRG.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
IDVY.L is categorized as Europe Equities, while ZPRG.DE is Global Equity Income. IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.L and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.L и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор