PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY.AS с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVY.AS с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 7.33%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.AS и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции IDVY.AS превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 7.33% против -0.25% соответственно.

IDVY.AS

1 день
0.33%
1 месяц
2.29%
С начала года
8.21%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.66%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.08%
10 лет*
7.33%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.AS и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		8.21%41.92%8.62%4.42%-13.82%24.39%-17.87%20.43%-10.28%9.96%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between IDVY.AS and USD=X is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

-0.10

The correlation between IDVY.AS and USD=X shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to -0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

USD Cash

Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с DIVIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с HDVIDVY.AS с HPRD.LIDVY.AS с DECD.DE
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

IDVY.AS vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.AS c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVY.ASUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.15

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.16

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.18

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

-0.39

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVY.AS vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.AS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.AS и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVY.ASUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.15

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.10

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IDVY.AS и USD=X

Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.ASUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-20.32%

-51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-5.33%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-15.23%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-20.32%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-20.32%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-16.81%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-9.48%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.89%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.AS и USD=X

iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.ASUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.33%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

4.59%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

5.45%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

6.44%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

6.20%

+11.06%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.AS and USD=X have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор