Сравнение IDVY.AS с SPICHA.SW
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both Europe Equities funds - IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while SPICHA.SW tracks the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 7.33%/yr vs 9.70%/yr for SPICHA.SW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.70% соответственно.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 4.76% | 19.01% | 4.69% | 12.74% | -12.90% | 29.18% | 3.98% | 34.89% | -4.87% | 9.52% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and SPICHA.SW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between IDVY.AS and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
SPICHA.SW
Сравнение IDVY.AS c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.AS | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.21 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.07 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.AS | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.09 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и SPICHA.SW
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -26.51% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -11.11% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -15.90% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -17.58% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -26.51% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.00% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -4.99% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.29% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и SPICHA.SW
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеют волатильность 3.54% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.72% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.84% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.35% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.71% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.14% | +3.12% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и SPICHA.SW
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и SPICHA.SW
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and SPICHA.SW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор